トレールストップについて考える

相場を見続けていられない環境でのデイトレードでは、利食いの方法が大変悩ましいです。
目標値を指値で入れてしまうと、せっかく大きなトレンドが出たのに、利を伸ばせない事が良くあります。
逆に、指値を入れずに放置しておくと、利食いのタイミングを逃し、せっかくあった含み益を全て失ってしまう事もあります。
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このような悩みからの脱却を目指して、今更ながらではありますが、トレールストップについて研究してみようと思います。
今までも、手動でトレールすることは有りましたが、今回は自動的にトレールするトレールストップ注文を使ったチャレンジをしてみようと思います。

いうまでもありませんが、トレールストップというのはレートの上昇に伴いストップも上昇していくというものです。

その最大の利点は、「トレンドに乗った際に利益を伸ばしやすい」ということ。
トレンドフォローの私の手法には有効なのではないかと想像できます。

でも欠点もあることを忘れてはいけません。

まず、「絶対に天井では利食いできない」ということ。
トレールストップでは、最高値から一定幅(トレール幅)下落した時でないと決済しません。
これは、何だかトレール幅分の儲けを失ってしまったような気になります。

次に、「トレール幅によってはトレンドから振り落とされてしまう」こと。
これも非常に残念なことですね。
利益を伸ばすためにトレールしているのに、その機会をあっさり摘んでしまうのですから・・・

最後に、「勝率が下がる」ということ。
通常のリミットとストップを使った場合、その範囲内であれば勝ちも負けも確定しません。
一方、トレールストップを使った場合はストップが切り上がるので、利益が出る(トレールストップが建値を上回る)前にトレール幅以上逆行した場合、負けになってしまいます。
だから勝率的な面だけから言えば、トレールストップを使えば勝率は下がるでしょう。
でも、勝率が実際の損失に直接結びつくかというと、それは別でしょう。
その理由は、負けやすいけど負け額は少なくなるから。
仮に損切幅を10pipsに置いたとすると、通常のストップでの負けは必ず‐10pipsとなります。
一方で、トレールストップで負ける場合というのは1~10Pipsと幅広いため、勝率が下がったことが、そのまま損失額に反映されるわけではないと思うからです。
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これらの欠点は、いずれもトレードのストレスを非常に高めます。
欠点を軽減するために最も大切なことは、トレール幅の選択を適切に行うことでしょう。
理想的なトレール幅は、「相場のノイズに引っかからない範囲で最も最少であること」だと思います。
細かい動きに惑わされることなく利を伸ばし、トレンド転換等においては最小の目減りで済ませる。
これが、最高!
でも、これが最も難しい所です・・・

直感的ではありますが、トレール幅は全てのトレードで一定にするのではなく、相場の状況に応じて変化させた方が良いでしょう。
そして、重視すべき相場状況は、「ボラティリティ」ではないでしょうか。
ボラティリティが大きい時は、トレール幅を大きく。
ボラティリティが小さい時は、トレール幅を狭く
具体的なトレール幅の決定には、相場のボラティリティを数値で表してくれる「ATR」を参考にしてみようと思います。
この件に関しては、更に研究や検証が必要ですね。
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結局のところトレールストップは損小利大のための注文方法なわけです。
コツコツと負けて大きく勝つ!
これが本当に有効なのかどうかはトレードタイミングとの相性などもあるでしょうが、まぁとりあえずは試してみようと思います

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